Какво представлява усъвършенстваният тест на Dickey-Fuller?

Наричан за американските статистици Дейвид Дики и Уейн Фулър, които разработиха теста през 1979 г., се използва тестът Дики-Фулър за да се определи дали единичен корен (функция, която може да причини проблеми при статистически изводи) присъства в авторегресия модел. Формулата е подходяща за тенденция времеви редове като цени на активи. Това е най-простият подход за тестване за единичен корен, но повечето икономически и финансови серии имат по-сложна и динамична динамика структура, отколкото онова, което може да бъде уловено от обикновен авторегресивен модел, в който влезе в сила разширеният тест на Dickey-Fuller.

С основното разбиране на тази основна концепция на теста на Dickey-Fuller, не е трудно да преминете към заключение, че разширеният тест на Dickey-Fuller (ADF) е точно това: разширена версия на оригиналния Dickey-Fuller тест. През 1984 г. същите статистици разширяват основния си коренен тест за авторегресивна единица (the Тест на Dickey-Fuller) за приспособяване на по-сложни модели с неизвестни поръчки (разширеното Тест на Дики-Фулър).

Подобно на оригиналния тест на Dickey-Fuller, разширеният тест Dickey-Fuller е този, който тества за единичен корен в проба от времеви серии. Тестът се използва при статистически изследвания и иконометрияили прилагането на математика, статистика и компютърни науки към икономическите данни.

Основният разграничител между двата теста е, че ADF се използва за по-голям и по-сложен набор от времеви серии. Увеличената статистика на Dickey-Fuller, използвана при теста за ADF, е отрицателно число. Колкото е по-отрицателен, толкова по-силно е отхвърлянето на хипотезата, че има единен корен. Разбира се, това е само на някакво ниво на увереност. Тоест, ако статистическият тест за ADF е положителен, човек може автоматично да реши да не отхвърля нулевата хипотеза за единичен корен. В един пример, с три забавяния, стойността -3,17 представлява отхвърляне при р-стойност от .10.

Към 1988 г. статистиците Питър К. Б. Филипс и Пиер Перрон разработиха своя коренен тест на Phillips-Perron (PP). Въпреки че коренният тест на PP единицата е подобен на теста за ADF, основната разлика е в това как тестовете управляват серийна корелация. Когато PP тестът игнорира всяка серийна корелация, ADF използва параметрична авторегресия, за да приближи структурата на грешките. Колкото и да е странно, и двата теста обикновено завършват с еднакви заключения, въпреки различията им.

• Единичен корен: Основната концепция, за която тестът е предназначен да изследва.
• Тест на Dickey-Fuller: За да разберете напълно разширения тест Dickey-Fuller, първо трябва да разберете основните понятия и недостатъци на оригиналния тест Dickey-Fuller.
• P-стойност: P-стойностите са важно число в хипотеза тестове.